「デルタヘッジにより証拠金の急増を防ぐ」 -- Put買いでヘッジ

前回[LINK]は、Callを売って、デルタをニュートラルに近づけた場合は証拠金の急増を防ぐことはできないということを検証しました。今回は、異なる権利行使価格のPutを買ってデルタヘッジをした場合どうなるかを確かめてみたいと思います。

 (ポジション例)　　2月限月　P　7,500 円　24円　5枚売り　IV 26.09%